Realtime BOERSE MUENCHEN 19:47:10 21.05.2024 | ||
134,4 EUR | +0,15 % |
Aktueller Monat | -4,15 % | ||
1 Monat | -4,50 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.08 2.07 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.25 2.24 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.88 1.87 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.82 1.81 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.17 2.16 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Aktienanleihen | 15.09.2025 | - | 0.108 | 98.16 97.18 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.97 1.96 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.9 2.89 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.74 2.73 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.64 2.63 |
UniCredit
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Aktuelle Nachrichten zu WALT DISNEY COMPANY (THE)
Datum | Kurs | % |
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21.05.24 | 134,4 | +0,15 % |
20.05.24 | 134,2 | -0,39 % |
17.05.24 | 134,7 | +0,32 % |
16.05.24 | 134,3 | +1,08 % |
15.05.24 | 132,9 | -3,03 % |
Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 21. Mai 2024 um 19:47 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | WALT DISNEY COMPANY (THE) |
Emittent | UniCredit |
WKN | HD3TNC |
ISIN | DE000HD3TNC0 |
Emissionsdatum | 18.03.2024 |
Basispreis | 170 $ |
Fälligkeit | 20.06.2025 (395 Tage) |
Parität | 1 : 1 |
Emissionspreis | 140,4 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 149,4 € |
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Tief seit Emission | 132,4 € |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 0,01% |
Unternehmensprofil
Ratings für Walt Disney Company (The)
Analystenschätzungen: Walt Disney Company (The)
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