Realtime BOERSE MUENCHEN 09:47:00 21.05.2024 | ||
122,6 EUR | +2,13 % |
Aktueller Monat | -15,97 % | ||
1 Monat | -16,96 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.09 2.08 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.25 2.24 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.88 1.87 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.83 1.82 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.17 2.16 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Aktienanleihen | 15.09.2025 | - | 0.108 | 98.62 96.67 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.97 1.96 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.91 2.9 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.75 2.74 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.64 2.63 |
UniCredit
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Aktuelle Nachrichten zu WALT DISNEY COMPANY (THE)
Datum | Kurs | % |
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21.05.24 | 122,6 | +2,13 % |
20.05.24 | 120 | -2,49 % |
17.05.24 | 123,1 | +0,64 % |
16.05.24 | 122,3 | +2,04 % |
15.05.24 | 119,8 | -8,85 % |
Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 21. Mai 2024 um 09:47 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | WALT DISNEY COMPANY (THE) |
Emittent | UniCredit |
WKN | HD3TN1 |
ISIN | DE000HD3TN11 |
Emissionsdatum | 18.03.2024 |
Basispreis | 180 $ |
Fälligkeit | 20.09.2024 (123 Tage) |
Parität | 1 : 1 |
Emissionspreis | 143,1 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 163,9 € |
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Tief seit Emission | 118,4 € |
Spread | 0,19 € |
Spread % | 0,16% |
Unternehmensprofil
Ratings für Walt Disney Company (The)
Analystenschätzungen: Walt Disney Company (The)
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