Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN 20:26:35 31.05.2024 | ||
0,305 EUR | -7,01 % |
1 Monat | -48,48 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUT
| PUT | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 0,27 EUR |
Société Générale
| |
PUT
| PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 0,21 EUR |
Société Générale
| |
PUT
| PUT | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6,32 EUR |
BNP Paribas
| |
PUT
| PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4,47 EUR |
BNP Paribas
| |
PUT
| PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 0,44 EUR |
Société Générale
| |
PUT
| PUT | Certificat Turbo | Unbegrenzt | - | 100 | 1,945 EUR |
Goldman Sachs
| |
PUT
| PUT | Optionsscheine | 21.06.2024 | 9.16x | - | 10 | 0.304 0.004 |
Goldman Sachs
|
PUT
| PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 10.2x | - | 10 | 0.307 0.007 |
Goldman Sachs
|
PUT
| PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 18.33x | - | 10 | 0.327 0.027 |
Goldman Sachs
|
PUT
| PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 6.94x | - | 10 | 0.502 0.002 |
Goldman Sachs
|
Aktuelle Nachrichten zu ZURICH INSURANCE GROUP LTD
Datum | Kurs | % |
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31.05.24 | 0,305 | -7,01 % |
30.05.24 | 0,328 | +3,14 % |
29.05.24 | 0,318 | -7,02 % |
28.05.24 | 0,342 | +5,23 % |
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Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 31. Mai 2024 um 20:26 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Certificat Turbo |
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Kauf / Verkauf | PUT |
Basiswert | ZURICH INSURANCE GROUP LTD |
Emittent | Goldman Sachs |
WKN | GG510F |
ISIN | DE000GG510F4 |
Emissionsdatum | 08.03.2024 |
Basispreis | 501,5 CHF |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 100 : 1 |
Emissionspreis | 0,52 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | règlement en espèces |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 0,656 € |
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Tief seit Emission | 0,281 € |
Unternehmensprofil
Ratings für Zurich Insurance Group Ltd
Analystenschätzungen: Zurich Insurance Group Ltd
- Börse
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