Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN 20:26:17 24.05.2024 | ||
1,73 EUR | -4,42 % |
Aktueller Monat | -51,81 % | ||
1 Monat | -41,75 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 8.706 | - EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 8.563 | - EUR |
Goldman Sachs
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 8.627 | - EUR |
Goldman Sachs
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
Datum | Kurs | % |
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24.05.24 | 1,73 | -4,42 % |
23.05.24 | 1,81 | +7,74 % |
22.05.24 | 1,68 | -0,59 % |
21.05.24 | 1,69 | +1,81 % |
20.05.24 | 1,66 | -10,27 % |
Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 24. Mai 2024 um 20:26 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Warrant Esotici e Strutturati |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. |
Emittent | Goldman Sachs |
WKN | GG1TF5 |
ISIN | DE000GG1TF59 |
Emissionsdatum | 04.01.2024 |
Basispreis | 182,7 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 6.66 : 1 |
Emissionspreis | 8,36 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | cash |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 7,39 € |
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Tief seit Emission | 1,56 € |
Spread | 0,05 € |
Spread % | 2,87% |
Unternehmensprofil
Ratings für Jack Henry & Associates, Inc.
Analystenschätzungen: Jack Henry & Associates, Inc.
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