Realtime BOERSE MUENCHEN 09:00:08 03.06.2024 | ||
3,12 EUR | -3,11 % |
1 Monat | -42,91 % | ||
3 Monate | -76,01 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 7.83x | - | 10 | 0.073 0.055 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | - | 10 | 0,001 EUR |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 7.47x | - | 10 | 0.081 0.063 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | - | 10 | 0,002 EUR |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 5.47x | - | 10 | 0.27 0.25 |
UniCredit
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CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 5.74x | - | 10 | 0.25 0.23 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 20.55x | - | 10 | 0,001 EUR |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.93 0.91 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 4.54x | - | 10 | 0.45 0.43 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 14.91x | - | 10 | 0.15 0.13 |
UniCredit
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Aktuelle Nachrichten zu HARLEY-DAVIDSON, INC.
Datum | Kurs | % |
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03.06.24 | 3,12 | -3,11 % |
31.05.24 | 3,22 | -17,86 % |
30.05.24 | 3,92 | -23,59 % |
29.05.24 | 5,13 | +16,06 % |
28.05.24 | 4,42 | +10,22 % |
Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 03. Juni 2024 um 09:00 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotic Products |
---|---|
Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | HARLEY-DAVIDSON, INC. |
Emittent | UniCredit |
WKN | HD2ZW8 |
ISIN | DE000HD2ZW88 |
Emissionsdatum | 23.02.2024 |
Basispreis | 40,36 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 1.47 : 1 |
Emissionspreis | 10,71 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | cash |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 15,49 € |
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Tief seit Emission | 1,84 € |
Spread | 0,12 € |
Spread % | 3,83% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Harley-Davidson, Inc.
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