Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN 21:45:45 31.05.2024 | ||
0,49 EUR | +13,95 % |
1 Monat | -5,77 % | ||
3 Monate | -94,02 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 7.81x | - | 10 | 0.068 0.063 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | - | 10 | 0,012 EUR |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 7.5x | - | 10 | 0.076 0.071 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | - | 10 | 0,015 EUR |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 5.4x | - | 10 | 0.27 0.26 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 5.67x | - | 10 | 0.25 0.24 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 27.65x | - | 10 | 0.015 0.007 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.92 0.91 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 4.6x | - | 10 | 0.44 0.43 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 14.33x | - | 10 | 0.15 0.14 |
UniCredit
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Aktuelle Nachrichten zu HARLEY-DAVIDSON, INC.
Datum | Kurs | % |
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31.05.24 | 0,49 | +13,95 % |
30.05.24 | 0,43 | +22,86 % |
29.05.24 | 0,35 | -16,67 % |
28.05.24 | 0,42 | -8,70 % |
27.05.24 | 0,46 | -.--% |
Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 31. Mai 2024 um 21:45 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotic Products |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | HARLEY-DAVIDSON, INC. |
Emittent | UniCredit |
WKN | HD2ZW0 |
ISIN | DE000HD2ZW05 |
Emissionsdatum | 23.02.2024 |
Basispreis | 30,14 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 11.83 : 1 |
Emissionspreis | 10,78 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | cash |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 25,51 € |
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Tief seit Emission | 0,34 € |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 1,96% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Harley-Davidson, Inc.
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