Markt geschlossen - Börse Stuttgart 19:52:57 14.06.2024 | ||
0,39 EUR | +5,41 % |
Aktueller Monat | -51,85 % | ||
1 Monat | -40,00 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 5x | 6.195 | 9,67 EUR |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 2.5 | 81,79 EUR |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 5.144 | 29.84 29.64 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 4.217 | 24.23 23.93 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 3.655 | 41,73 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 2.48 | 40,45 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 5x | 5.974 | 9,87 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 367.621 | 0,43 EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 22.57 22.47 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 24,5 EUR |
Morgan Stanley
| |
Aktuelle Nachrichten zu ARISTA NETWORKS, INC.
Datum | Kurs | % |
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14.06.24 | 0,39 | +5,41 % |
13.06.24 | 0,37 | -38,33 % |
12.06.24 | 0,6 | -14,29 % |
11.06.24 | 0,7 | -13,58 % |
10.06.24 | 0,81 | +2,53 % |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 14. Juni 2024 um 19:52 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Exotische Produkte |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | ARISTA NETWORKS, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | ME6T3Y |
ISIN | DE000ME6T3Y8 |
Emissionsdatum | 10.01.2024 |
Basispreis | 383,3 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 131.56 : 1 |
Emissionspreis | 10 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 10,16 € |
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Tief seit Emission | 0,37 € |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 2,50% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Arista Networks, Inc.
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