MORGAN STANLEY PLC/CALL/FIDELITY NATIONAL INFORMATION/80/0.1/20.09.24 Aktie
Warrant
ME17HK
DE000ME17HK0
Realtime Bid/Ask 16:07:05 18.06.2024 | ||
0.28 EUR / 0.29 EUR | +20,25 % |
Aktueller Monat | +11,79 % | ||
1 Monat | -35,95 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 7.634 | 4.62 4.59 |
Goldman Sachs
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 2,81 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 14,04 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 2,44 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 8,27 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 5 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 41,34 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 24,97 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3.55 3.54 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3,1 EUR |
BNP Paribas
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Aktuelle Nachrichten zu FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.
Datum | Kurs | % |
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verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 18. Juni 2024 um 11:22 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Plain-Vanilla-Warrants |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | ME17HK |
ISIN | DE000ME17HK0 |
Emissionsdatum | 27.09.2023 |
Basispreis | 80 $ |
Fälligkeit | 20.09.2024 (94 Tage) |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 0,18 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 0,39 € |
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Tief seit Emission | 0,045 € |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 3,45% |
Unternehmensprofil
Ratings für Fidelity National Information Services, Inc.
Analystenschätzungen: Fidelity National Information Services, Inc.
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