Realtime Euronext Paris 14:29:18 29.05.2024 | ||
3,35 EUR | -3,18 % |
Aktueller Monat | +24,46 % | ||
1 Monat | +17,69 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 32.86x | - | 10 | 0.12 0.11 |
UniCredit
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CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 12.49x | - | 10 | 0.05 0.036 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Optionsscheine | 15.01.2025 | 7.05x | - | 10 | 0.71 0.7 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 10.27x | - | 10 | 0.18 0.17 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 7.55x | - | 10 | 0.64 0.63 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 13.51x | - | 10 | 0.039 0.025 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 12.8x | - | 10 | 0.069 0.055 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18.12.2024 | 4.25x | - | 10 | 1.88 1.87 |
UniCredit
|
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.58 2.57 |
UniCredit
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 4.1x | - | 10 | 1.93 1.92 |
UniCredit
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Aktuelle Nachrichten zu MORGAN STANLEY
Datum | Kurs | % |
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29.05.24 | 3,35 | -3,18 % |
28.05.24 | 3,46 | -0,86 % |
27.05.24 | 3,49 | 0,00 % |
24.05.24 | 3,49 | -0,57 % |
23.05.24 | 3,51 | -3,57 % |
Realtime Euronext Paris
Letzte Aktualisierung Am 29. Mai 2024 um 14:29 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Certificat Turbo |
---|---|
Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | MORGAN STANLEY |
Emittent | UniCredit |
WKN | HD1AQ3 |
ISIN | DE000HD1AQ37 |
Emissionsdatum | 13.12.2023 |
Basispreis | 61,67 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | - € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | règlement en espèces |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 3,77 € |
---|---|
Tief seit Emission | 2,1 € |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 0,30% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: Morgan Stanley
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