Markt geschlossen - Börse Stuttgart 13:37:30 07.06.2024 | ||
0,98 EUR | -2,00 % |
Aktueller Monat | -6,67 % | ||
1 Monat | -10,09 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | - EUR |
HSBC
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1531.417 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 5x | 1.415 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | - EUR |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.
Datum | Kurs | % |
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07.06.24 | 0,98 | -2,00 % |
06.06.24 | 1 | +19,05 % |
05.06.24 | 0,84 | +7,69 % |
04.06.24 | 0,78 | -11,36 % |
03.06.24 | 0,88 | -16,19 % |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 07. Juni 2024 um 13:37 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Plain-Vanilla-Warrants |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. |
Emittent | J.P. Morgan |
WKN | JK4LKX |
ISIN | DE000JK4LKX6 |
Emissionsdatum | 22.03.2024 |
Basispreis | 410 $ |
Fälligkeit | 20.06.2025 (377 Tage) |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 2,47 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 2,96 € |
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Tief seit Emission | 0,78 € |
Spread | 0,07 € |
Spread % | 6,60% |
Unternehmensprofil
Ratings für Cadence Design Systems, Inc.
Analystenschätzungen: Cadence Design Systems, Inc.
- Börse
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