UPDATE/Eba startet besonders harten Stresstest für Banken

--70 Banken mit 75 Prozent aller Assets werden getestet

--Stresstest simuliert BIP-Rückgang um 6 Prozent in drei Jahren

--EZB testet 99 Banken - 57 nach Eba-Methodik

(NEU: Europäische Zentralbank)

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bankenregulierer Eba will die Banken der EU und weiterer europäischer Staaten 2023 einem besonders harten Stresstest unterziehen. Wie die European Banking Authority (Eba) mitteilte, sieht das Stressszenario des jetzt beginnenden Tests für 2023 bis 2025 einen starken Anstieg der geopolitischen Spannungen und ein Wiederaufleben der Corona-Krise mit steigenden Rohstoffpreisen, hoher Inflation und Zinsen sowie einen stark rückläufigen Wirtschaftsleistung vor.

Getestet werden 70 (bisher: 50) Banken, bei denen 75 Prozent der Assets des Bankensystems liegen. 57 von ihnen unterliegen der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Parallel testet die EZB 42 mittelgroße Institute, die nicht auf der Eba-Liste sind. Zuletzt hatte ein Stresstest 2021 stattgefunden.

Im Einzelnen sind ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts der EU um 6 Prozent über drei Jahre, ein Anstieg der Arbeitslosenquote um 6,1 Prozentpunkte und eine Inflation vorgesehen, die 2023 um 3 Prozentpunkte und 2025 um 1,5 Prozentpunkte über den Basisszenario liegt. Der aktuelle Stresstest enthält außerdem erstmals Informationen zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung in 16 Wirtschaftszweigen. Die Banken werden ihre Rückstellungen für erwartete Verluste auf Ebene dieser Branchen melden. Besonders eingehend will die EZB Banken mit Kreditengagements bei hoch verschuldeten Unternehmen (Leveraged Finance) unter die Lupe nehmen.

Der Test läuft laut Eba auf der höchsten Konsolidierungsstufe und unter Beteiligung von EZB und Systemrisikorat ESRB ab. Das Basisszenario des Tests beruht auf den makroökonomischen Prognosen der nationalen Zentralbanken von Dezember 2022. Das Stressszenario basiert auf der Annahme, dass ein Großteil der vom ESRB identifizierten Risiken für die Finanzstabilität eintritt.

Die Ergebnisse des Stresstests sollen den Aufsichtsbehörden Einblick in die Fähigkeit der Banken geben, mit schweren wirtschaftlichen Schocks umzugehen, und sie fließen wie üblich in den laufenden Aufsichtsprozess (Srep) ein. Es ergeben sich daraus aber keine quantifizierbaren Auswirkungen für die Eigenkapitalanforderungen an die Banken.

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DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 09:41 ET (14:41 GMT)