EZB-Bankenaufsicht startet diesjährigen Stresstest zu Klimarisiken

Pressemitteilung

27. Januar 2022

EZB-Bankenaufsicht startet diesjährigen Stresstest zu Klimarisiken

• Stresstest soll Erkenntnisse dazu liefern, inwieweit die Banken auf Klimarisiken vorbereitet sind
• Aggregierte Ergebnisse sollen im Juli 2022 veröffentlicht werden
• Stresstest hat keine direkten Auswirkungen auf das Kapital der Banken

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute einen aufsichtlichen Stresstest zu Klimarisiken eingeleitet. Mit dem Test soll in Erfahrung gebracht werden, inwieweit Banken darauf vorbereitet sind, mit finanziellen und wirtschaftlichen Schocks umzugehen, die aus Klimarisiken erwachsen. Der Stresstest wird in der ersten Jahreshälfte 2022 durchgeführt, danach wird die EZB die Ergebnisse in aggregierter Form veröffentlichen.

Der Test wird sowohl den Banken als auch der Bankenaufsicht viele Erkenntnisse liefern. Mit seiner Hilfe sollen Schwachstellen, Herausforderungen und Best Practices der Banken im Zusammenhang mit der Steuerung von Klimarisiken identifiziert werden. Es geht bei diesem Stresstest nicht darum, ihn zu bestehen oder nicht, und der Test hat auch keine direkten Auswirkungen auf die Kapitalausstattung der Banken.

Der Stresstestumfasst drei klar voneinander abgegrenzte Module: a) einen Fragebogen zu den Stresstestfähigkeiten der Banken in Bezug auf Klimarisiken, b) eine Benchmarkanalyse mit vergleichbaren Banken, um die Tragfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle und ihr Engagement in emissionsintensiven Unternehmen zu untersuchen und c) einen Bottom-up-Stresstest. Damit die Verhältnismäßigkeit des Tests gewährleistet ist, werden kleinere Banken keine eigenen Stresstestprognosen bereitstellen müssen.

Der Stresstest zielt auf spezifische Vermögensklassen ab, die dem Klimarisiko ausgesetzt sind, und nicht auf die Gesamtbilanz der Banken. Er konzentriert sich auf die Risikopositionen und Einkommensquellen, die für Klimarisiken besonders anfällig sind, und stützt sich auf herkömmliche Verlustprognosen sowie neue qualitative Daten.

Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation, Abteilung Internationale Medienarbeit

Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: [phone], E-Mail:[e-mail], Website:www.bankingsupervision.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Pressemitteilung / 27. Januar 2022

Beim Stresstest kommen makrofinanzielle Szenarienzum Einsatz, die auf Szenarien des Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial Systembasieren. Diese spiegeln etwaige künftige Klimavorgaben wider und bewerten sowohl physische Risiken, wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen, als auch kurz- und langfristige Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer grüneren Wirtschaft.

Ab März 2022 werden die Banken der EZB ihre Formulare für den Stresstest zu Klimarisikenzur Bewertung übermitteln. Danach wird die Aufsicht mit den Banken in Kontakt treten, ihnen Feedback geben und für gerechte sowie konsistente Ergebnisse sorgen.

Die Ergebnisse werden aus qualitativer Sicht in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) einfließen. Dieser Stresstest könnte also indirekt durch SREP-Scorewerte die Anforderungen nach Säule 2 betreffen, wird aber keine direkten Auswirkungen auf das Kapital durch Säule-2-Empfehlungen haben.

Der Stresstest 2022 der EZB zu Klimarisiken wird andere Projekte der EZB-Bankenaufsicht und der Zentralbanken zum Thema Klimawandel ergänzen. Zu diesen zählen unter anderem a) der im September 2021 veröffentlichte gesamtwirtschaftliche Klimastresstest, b) eine im November 2021 veröffentlichte Beurteilungder Frage, wie die Banken ihre Praktiken zur Steuerung von Klima- und Umweltrisiken anpassen, und c) die 2022 stattfindende thematische Überprüfung zur Integration von Klima- und Umweltrisiken in die Risikostrategien der Banken, in ihre Governance sowie ihre Rahmenwerke und Prozesse zur Risikosteuerung.

Medienanfragen sind an Georgina Garriga Sánchezzu richten (Tel.: [phone]).

Anmerkung:

• Auf Grundlage von Artikel 100 der Eigenkapitalrichtlinie führt die EZB jedes Jahr aufsichtliche Stresstests durch. In den Jahren, in denen kein EU-weiter Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) stattfindet, führt die EZB einen gezielten Stresstest durch. Der Test konzentriert sich jeweils auf ein Thema, das für die EZB von Interesse ist. So war etwa 2017 die Sensitivitätsanalyse des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch und 2019 die Sensitivitätsanalyse des Liquiditätsrisikos Gegenstand des Stresstests.

Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation, Abteilung Internationale Medienarbeit

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Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.