Markt geschlossen - Boerse Frankfurt Warrants 19:42:50 10.05.2024 | ||
251,1 EUR | +0,51 % |
Aktueller Monat | +1,80 % | ||
1 Monat | +1,59 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate | 21.06.2024 | - | 1 | 210,7 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate | 21.06.2024 | - | 1 | 211 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate | 21.06.2024 | - | 1 | 199,2 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate | 21.06.2024 | - | 1 | 238,9 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate | 21.06.2024 | - | 1 | 239,1 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate | 21.06.2024 | - | 1 | 199,1 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Aktienanleihen | 21.06.2024 | - | 0.133 | 100,2 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4,59 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5,86 EUR |
Vontobel
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5,13 EUR |
Vontobel
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Aktuelle Nachrichten zu ESSILORLUXOTTICA
Datum | Kurs | % | Volumen |
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10.05.24 | 251,1 | +0,51 % | 0 |
09.05.24 | 249,9 | +0,05 % | 0 |
08.05.24 | 249,7 | -0,08 % | 0 |
07.05.24 | 249,9 | +1,00 % | 0 |
06.05.24 | 247,5 | -0,22 % | 0 |
Realtime Boerse Frankfurt Warrants
Letzte Aktualisierung Am 10. Mai 2024 um 19:42 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Bonus- und Teilschutz-Zertifikate |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | ESSILORLUXOTTICA |
Emittent | Vontobel |
WKN | VM96UC |
ISIN | DE000VM96UC8 |
Emissionsdatum | 15.02.2024 |
Basispreis | 260 € |
Fälligkeit | 20.12.2024 (223 Tage) |
Parität | 1 : 1 |
Emissionspreis | 242,5 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Beides |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 252,1 € |
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Tief seit Emission | 235,6 € |
Spread | 0,84 € |
Spread % | 0,33% |
Unternehmensprofil
Analystenschätzungen: EssilorLuxottica
- Börse
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