Hedge-Fonds haben in der Woche zwischen dem 2. und 8. August so schnell wie seit über fünf Jahren nicht mehr auf japanische Aktien gewettet, als der Nikkei am 5. August den schlechtesten Tag seit dem Schwarzen Montag 1987 erlebte, so Goldman Sachs in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Bank sagte, dass Aktien-Long/Short-Hedgefonds in der Woche zwischen dem 2. und 8. August für jede verkaufte Long-Position 1,7 Short-Positionen aufbauten, d.h. Wetten auf fallende Aktien.

Die japanischen Aktien brachen am Montag inmitten eines Ausverkaufs ein, der durch wirtschaftliche Bedenken und die Auflösung eines beliebten Yen-Handels ausgelöst wurde, der Investitionen in Aktien finanzierte, was sich auf die Märkte weltweit auswirkte.

Portfoliomanager verkauften japanische Aktien an vier der fünf Handelstage, die am 8. August endeten, und nur am Dienstag wurden mehr Käufe als Leerverkäufe getätigt.

Laut Goldman Sachs lag das Nettoengagement von Hedgefonds in japanischen Aktien am Donnerstag bei 4,8%, gegenüber 5,6% in der Vorwoche.

Da sich die Turbulenzen in Übersee ausbreiteten, setzten die Hedgefonds in der vierten Woche in Folge ihre Baisse bei globalen Aktien fort und fügten weitere Short-Positionen hinzu, so die Bank.

Goldman Sachs, einer der größten Prime Broker weltweit, verfolgt die Handelsströme seiner Hedgefonds-Kunden, um über Trends zu berichten.

Fundamentale Long/Short-Hedgefonds für globale Aktien verzeichneten in dieser Woche inmitten der Marktturbulenzen einen Rückgang von 1,34%, während systematische Long/Short-Fonds einen Anstieg von 0,77% verzeichneten. (Berichterstattung von Carolina Mandl in New York; Redaktion: Chris Reese und Jonathan Oatis)