Deutsche Bank: Ergebnisse des EBA-Stresstests 2021

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Media Release 30. Juli 2021

Deutsche Bank: Ergebnisse des EBA-Stresstests 2021

Beim EU-weiten Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DB / NYSE: DB) in beiden Szenarien (Basisszenario, ungünstiges Szenario) die regulatorischen Mindestanforderungen für alle drei untersuchten Jahre erfüllt.

Im Basisszenario erreichte die Bank eine harte Kernkapitalquote von 13,6 Prozent, was einem Puffer von 321 Basispunkten gegenüber den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von 10,4 Prozent entspricht. Im ungünstigen Szenario, das schärfer ausfiel als die bisherigen EBA-Stresstests, ging die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank auf 7,6 Prozent zurück. Gegenüber den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen von 5,9 Prozent bedeutet dies einen Puffer von 165 Basispunkten.

'Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise. Dies verdeutlicht das verbesserte Risikoprofil unserer Bank und die positiven Effekte unserer Transformation', sagte Finanzvorstand James von Moltke. 'Das Ergebnis ist auch deshalb ermutigend, weil die im ersten Halbjahr 2021 deutlich gestiegenen Gewinne in diesem Stresstest noch nicht berücksichtigt wurden.'

Der Stresstest basiert auf einheitlichen methodischen Vorgaben und Szenarien für alle teilnehmenden Banken. Ausgangspunkt hierfür ist die Bilanz vom 31. Dezember 2020. Dementsprechend sind nach dem Stichtag umgesetzte Geschäftsstrategien und Maßnahmen des Managements nicht berücksichtigt. In den ersten sechs Monaten 2021 erzielte die Bank mit einem Vorsteuergewinn von 2,8 Milliarden Euro und einem Gewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro ihr bestes Halbjahresergebnis seit 2015.

Das ungünstige Szenario der diesjährigen Prüfung ist deutlich schärfer als bei den bisherigen Stresstests und impliziert eine Rezession in der Europäischen Union (EU) in vier aufeinanderfolgenden Jahren. Ausgehend von einem Rückgang des EU-Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,9 Prozent im Jahr 2020 unterstellt das ungünstige Szenario, dass die Wirtschaftsleistung über den Dreijahreszeitraum bis Ende 2023 insgesamt um weitere 3,6 Prozent sinkt. Zum Vergleich: Im Stresstest 2018 wurde im ungünstigen Szenario angenommen, dass die Wirtschaft über drei Jahre um 2,7 Prozent schrumpft. Ausgangspunkt war dabei allerdings ein Wachstum von 2,4 Prozent im Jahr 2017. Auf vier Jahre gerechnet würde dies im Stresstest 2021 einer Rezession in der EU von kumuliert 10,3 Prozent gleichkommen, verglichen mit 0,4 Prozent im Stresstest 2018.

Trotz dieses deutlich verschärften Szenarios würde der Rückgang der harten Kernkapitalquote der Deutschen Bank nur um 0,2 Prozentpunkte höher ausfallen als beim Stresstest 2018. Diese relativ moderate Erhöhung spiegelt das verbesserte Risikoprofil der Deutschen Bank wider, unter anderem durch die Fortschritte bei ihrer Transformation.

Wie in früheren Stresstests hängt es nicht nur vom gewählten Szenario ab, wie stark die Kapitalquote zurückgeht. Zum Tragen kommen auch methodische Auflagen, etwa mit Blick auf Modelle für die Rückstellungen für ausgefallene Kredite, Marktliquiditäts- und Modellreserven sowie Verbriefungen.

Ergebnisse für die Deutsche Bank im Detail (alle Angaben in Prozent):

Basis-Szenario

Aufsichtsrechtliche Anforderung [1]	2021	2022	2023
Harte Kernkapitalquote (CET1)	10,43	13,78	13,91	13,64
Kernkapitalquote (Tier 1)	12,40	15,83	15,62	15,35
Gesamtkapitalquote	15,02	17,91	17,94	17,66
Verschuldungsquote (Übergangsregelung) [2]	3,00	4,88	4,85	4,78

Ungünstiges Szenario

Aufsichtsrechtliche Anforderung [3]	2021	2022	2023
Harte Kernkapitalquote (CET1)	5,91	8,91	8,47	7,56
Kernkapitalquote (Tier 1)	7,88	10,77	10,01	9,09
Gesamtkapitalquote	10,50	12,81	12,12	11,20
Verschuldungsquote (Übergangsregelung) [2]	3,00	3,67	3,47	3,16

1. Regulatorische Mindestanforderung plus Säule-2-Anforderung, zuzüglich der kombinierten Anforderung für die Kapitalpuffer
2. Die Verschuldungsposition ('Leverage Exposure') vom 31. Dezember 2020 bleibt im Einklang mit der EBA-Methodologie über den Stresstesthorizont unverändert und nimmt daher einige Zentralbankpositionen gemäß
3. Regulatorische Mindestanforderung plus Säule-2-Anforderung

Über die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sie umfassen auch Aussagen über die Annahmen und Erwartungen von der Deutschen Bank sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo die Deutsche Bank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von der Deutschen Bank bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren sind im SEC-Bericht der Deutschen Bank nach 'Form 20-F' vom 12. März 2021 im Abschnitt 'Risk Factors' dargestellt. Dieses Dokument ist auf Anfrage bei der Deutschen Bank erhältlich oder unter www.db.com/de/ir verfügbar.

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