Bei den sieben europäischen Bankentöchtern, die von der Fed beaufsichtigt werden und deren Vermögenswerte mehr als 100 Milliarden Dollar betragen, lag die durchschnittliche Eigenkapitalquote - ein Maß für das Polster, das eine Bank hat, um potenzielle Verluste zu verkraften - weiterhin deutlich über dem regulatorischen Minimum von 4,5%.

Laut einer Reuters-Analyse der Ergebnisse war sie auch höher als die durchschnittliche Quote für die breitere Gruppe von 34 getesteten Banken.

Die durchschnittliche Kapitalquote für die sieben europäischen Kreditgeber lag bei 15,2%, verglichen mit 9,7% für die 34 Banken.

Das US-Geschäft der Deutschen Bank wies mit 22,8% die höchste Quote aller Banken auf, während die Credit Suisse mit einer Quote von 20,1% die dritthöchste in der Gruppe war. Die HSBC war mit einer Quote von 7,7% der Nachzügler unter den ausländischen Banken.

Im Rahmen ihres jährlichen Stresstests, der nach der Finanzkrise 2007-2009 eingeführt wurde, bewertet die Fed, wie die Bilanzen der Banken bei einem hypothetischen schweren Wirtschaftsabschwung abschneiden würden. Die Ergebnisse geben vor, wie viel Kapital die Banken benötigen, um gesund zu bleiben und wie viel sie an ihre Aktionäre ausschütten können.

Das diesjährige schwerwiegende Negativszenario sah einen Rückgang der Wirtschaft um 3,5 % vor, der zum Teil auf einen Einbruch bei den Vermögenswerten von Gewerbeimmobilien zurückzuführen war, und einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 10 %.

Die anderen vier getesteten europäischen Tochtergesellschaften waren UBS America Holdings, Santander Holdings USA und BNP Paribas USA.

Obwohl die Szenarien vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und einem starken Anstieg der Inflation entwickelt wurden, sollten die Tests den politischen Entscheidungsträgern die Gewissheit geben, dass Europas wichtigste Kreditgeber widerstandsfähig genug sind, um einer möglichen Rezession in diesem Jahr oder Anfang 2023 standzuhalten.

Die Bank of England erklärte diesen Monat, sie sei davon überzeugt, dass die Kreditgeber nicht mehr "zu groß zum Scheitern" seien. Allerdings forderte sie mehr Klarheit darüber, wie viel Liquidität drei große Banken, darunter HSBC, benötigen würden, wenn sie in einer künftigen Krise abgewickelt werden müssten.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde wird ihren nächsten EU-weiten Stresstest voraussichtlich im Jahr 2023 durchführen, aber die Anleger sind auf der Hut vor Anzeichen für eine Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte der europäischen Banken, da die Kreditzinsen von ihren historischen Tiefstständen aus zu steigen beginnen.

Im Jahr 2020 änderte die Fed die Funktionsweise des Tests, indem sie ihr "Pass-Fail"-Modell abschaffte und eine nuanciertere Kapitalregelung einführte.

Sehen Sie hier einen EXPLAINER zu den Stresstests: