"Die Ergebnisse von Modellen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet, da sie auf Annahmen beruhen, die sich möglicherweise nicht in der vorgesehenen Weise manifestieren und in einem realen Szenario unterschiedliche Formen annehmen können", so die RBI.
"Dies setzt die beaufsichtigten Unternehmen potenziell einem Modellrisiko aus, das Auswirkungen auf die aufsichtsrechtlichen Aspekte des Kreditrisikomanagements, der Compliance und des Reputationsrisikos hat.
Die RBI sagte, dass ein beaufsichtigtes Unternehmen eine vom Vorstand genehmigte Richtlinie für alle Risikomanagementmodelle, die es verwendet, erstellen muss, einschließlich der Gründe für die Annahme eines Drittanbietermodells und der Abdeckung des gesamten Lebenszyklus eines Modells.
Die Zentralbank hatte kürzlich Nicht-Bank-Finanzunternehmen (NBFCs) davor gewarnt, sich zu sehr auf algorithmusbasierte Kreditmodelle zu verlassen, und sie gleichzeitig aufgefordert, eine übermäßige Kreditvergabe in bestimmten Segmenten zu vermeiden.
Die Zentralbank erklärte, dass der Einsatz einzelner Kreditmodelle und nachfolgende Änderungen vom Risikomanagementausschuss des Vorstands des Unternehmens genehmigt werden müssen.
Jedes Modell sollte vor dem Einsatz sowie nach jeder Änderung aufgrund wesentlicher Ereignisse oder regelmäßiger Überprüfungen validiert werden, so die RBI.
Diese Modelle, unabhängig davon, ob sie selbst entwickelt wurden oder von einem Dritten stammen, sollten mindestens einmal jährlich überprüft werden, und jedes Unternehmen sollte einen Überprüfungs- oder Validierungsprozess einrichten, der unabhängig von der Auswahl des Modells ist, fügte sie hinzu.
"Die von den REs eingesetzten Modelle sollen einer aufsichtlichen Überprüfung unterzogen werden", heißt es in der Mitteilung, und das Rundschreiben soll drei Monate nach seiner Veröffentlichung in Kraft treten. (Bericht von Swati Bhat; Bearbeitung durch Savio D'Souza)
