Die implizite Zwei-Wochen-Volatilität für Euro-Optionen – ein Maß für die Nachfrage nach Absicherungen gegen starke Preisschwankungen in diesem Zeitraum – schnellte laut LSEG-Daten am Dienstag auf fast 6 %, den höchsten Stand seit Anfang Dezember.
Die implizite Dreimonats-Volatilität, die als wichtiger Referenzwert gilt, erreichte mit 6,025 % den höchsten Stand seit Ende November.
Auch die implizite Optionsvolatilität für das britische Pfund, eine weitere von den Zöllen betroffene Währung, stieg auf ein Zwei-Monats-Hoch von 6,464 %.



















